В 1973-м году Алексей Козлов создал ансамбль «Арсенал», первое выступление которого описано в романе Василия Аксенова «Ожог» – оно состоялось на творческом вечере знаменитого писателя в ЦДЛ, в 1974 году. За последние без малого пять десятилетий «Арсенал» отметился практически во всех жанрах современной музыки, и стал едва ли не самым знаменитым отечественным джаз-коллективом, на счету которого десятки выпущенных альбомов, в том числе и на рекорд-лейблах за рубежом.

Заслуги «Арсенала» перед отечественной музыкой трудно переоценить. Через него прошли многие знаменитые впоследствии музыканты: пианисты Вячеслав Горский, Михаил Альперин и Дмитрий Илугдин, барабанщик Игорь Джавад-заде, гитарист Виктор Зинчук, саксофонист Александр Пищиков, скрипач Феликс Лахути и многие другие.

Козлов никогда не гнался за модой, но всегда остро чувствовал дух времени. Начав с джаз-рока – исполняя лучшие образцы жанра – арсенальцы за годы существования менялись, впитывая актуальные стили и достигли совершенной свободы в импровизации. Вариант рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» они представили в СССР ещё в 1974 году, что сделало группу по-настоящему культовой. А в 80-е «Арсенал» подхватил актуальный тогда брейк-данс.